1. 首页
  2. 新手炒股

股票软件中的资金指标(如何利用资金指标选股)

世界万物都有规律,股市也不例外。我们将通过大数据回测去探索股票涨跌的历史规律,并从中不断挖掘成功率最高的投资策略。

股票软件中的资金指标

随便打开一款股票软件,都能看到很多资金指标,如“资金流入/流出”、“主力流入/流出”等等。究竟这些资金指标是怎么来的,有没有参考价值?本系列文章将对常见的资金指标进行分析,并通过大数据回测告诉您,如何根据资金指标选择股票。

今天说的资金指标叫“净主动买入率”,也可以称为“净买率”,具体的计算方法为

(主动买入额-主动卖出额)/成交额

其中主动买入是指主动去成交已经存在的委卖单,主动卖出是指主动去成交已经存在的委买单。由于主动买入通常被视为资金流入,主动卖出通常被视为资金流出,因此两者的差也就是所谓的资金净流入

话不多说,先把回测成功率最高的选股策略送给大家,算是个见面礼哈~

1)净买率在-20%和-10%之间

2)跌幅大于5%,但没有跌停

3)换手率小于2%

4)量比大于1,小于1.5

回测显示,在2019年3月至2020年2月期间,满足以上条件的股票共在54个交易日出现,累计出现519次,其中次日有425次实现上涨,上涨概率81.89%,389次跑赢大盘,跑赢大盘概率74.95%

成功率不错吧,并且不是出现一次两次,而是五百多次,要知道出现的次数越多,统计结果越准确哦~

股票软件中的资金指标

从最近一年的出现日期来看,差不多每周都会出现这样的投资机会呢!

前文有提到,回测区间内满足策略条件的股票共出现了519次,那么这些股票的次日表现如何呢?

股票软件中的资金指标

哇,涨停8次,涨幅超过5%(不含涨停)50次,涨幅在3%至5%之间87次,涨幅在2%至3%之间87次,涨幅在2%至3%之间113次,涨幅在1%以内80次…

需要说明的是,次日跌停的15次中有14次出现在2020年2月3日,跌幅超过5%(不含跌停)的5次中有3次也出现在2020年2月3日,而那天正是鼠年第一个交易日,受疫情影响大盘跌了7.72%,共有3162只股票跌停。换句话说,如果不考虑这种特殊情况的话,被策略选中股票的次日平均涨幅将达到2.09%,次日上涨概率将达到84.66%。

言归正传,说说回测的详细过程和结果吧。

1)回测中用到的数据来源于万得Wind数据库。万得是国内领先的金融数据和分析工具服务商,绝大部分券商、基金等金融机构用的都是Wind数据库。

2)回测区间不能太短,否则没有实际意义。这里取最近12个月,即2019年3月至2020年2月。

3)回测中剔除了科创板和涨跌停的股票。因为科创板的涨跌幅范围比较特殊,同时涨跌停股票的涨跌幅由于交易规则限制而严重失真。

4)回测需要借助专业的工具和软件我们通过编写程序实现全部的数据分析与分组统计。

为了检验净主动买入率的选股结果,我们首先对净主动买入率进行分组。

股票软件中的资金指标

看来光靠净主动买入率这个指标来选股的结果不尽人意,股票的净主动买入率高并不意味着未来的上涨概率大。

接下来我们将涨幅也进行分组,从净主动买入率和涨跌幅两个维度,按照近一年出现次数超过500次的标准进行筛选。

股票软件中的资金指标

果然机会是跌出来的,次日上涨概率最高的四组当日跌幅都超过5%。

我们再将换手率也进行分组,从净主动买入率、涨跌幅、换手率三个维度,按照近一年出现次数超过200次的标准进行筛选。

股票软件中的资金指标

换手率较低的股票表现更好,次日上涨概率最高的四组当日换手率都低于2%。

最后我们将量比(当日成交额/前5日日均成交额)也进行分组,从净主动买入率、涨跌幅、换手率、量比四个维度,按照近一年出现次数超过100次的标准进行筛选。

股票软件中的资金指标

没错,温和放量的股票更适合买入,量比在1到1.5之间的股票整体表现最好,尤其是净主动买入率在-20%和-10%之间时,次日上涨概率都超过了80%,文章开头提及的选股策略也就出来了。

好了,今天就到这里,下次我们会分享更多、成功率更高的投资策略。我们只用“大数据”说话,一起探讨最科学的股票涨跌规律~

万得(Wind)数据库的资金指标说明

Q1:外盘、内盘是什么?

主动买入(外盘):买家主动去成交卖家挂的委托单

主动卖出(内盘):卖家主动去成交买家挂的委托单

Q2:流入额和流出额如何定义?

资金流入额:主动买入的金额

资金流出额:主动卖出的金额

资金净流入额:资金流入额-资金流出额

主力流入额:主力买入的金额

主力流出额:主力卖出的金额

主力净流入额:主力买入的金额-主力卖出的金额

Q3:超大单、大单、中单、小单是怎样划分?什么是主力?

超大单:挂单金额大于100万元

大单:挂单金额在20万元至100万元之间

中单:挂单金额在4万元至20万元之间

小单:挂单金额小于4万元

主力:超大单和大单的合计

Q4:资金流向的比率指标有哪些?

净主动买入率:资金净流入额/成交额开盘净主动买入率:10点前的资金净流入额/10点前的成交额

尾盘净主动买入率:14点30分后的资金净流入额/14点30分后的成交额

净主动买入额占比:资金净流入额/流通市值

开盘净主动买入额占比:10点前的资金净流入额/流通市值

尾盘净主动买入额占比:14点30分后的资金净流入额/流通市值

主力净流入率:主力净流入额/成交额开盘主力净流入率:10点前的主力净流入额/10点前的成交额

尾盘主力净流入率:14点30分后的主力净流入额/14点30分后的成交额

主力净流入额占比:主力净流入额/流通市值

开盘主力净流入额占比:10点前的主力净流入额/流通市值

尾盘主力净流入额占比:14点30分后的主力净流入额/流通市值

原创文章,作者:花花财经,如若转载,请注明出处:https://www.hh0876.com/trade/2772.html