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工银创新动力股票(工银创新动力)

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

2016年第1季度报告

2016年3月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称工银创新动力股票

交易代码000893

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2014年12月11日

报告期末基金份额总额2,993,656,445.91份

深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征,寻找

“新常态”下推动经济持续健康稳定发展的创新动

投资目标

力,并积极把握由此带来的投资机会,力争获取超越

业绩比较基准的收益。

本基金将采用“自上而下”的分析方法进行股票筛选

和投资。首先,通过对中国宏观经济“新常态”下的

运行特征进行全面深入地跟踪、分析以及判断,寻找

能够推动经济持续稳定健康发展的创新动力。其次,

对创新动力的作用程度以及生命周期进行科学预判

投资策略

和动态把握,积极关注受益于创新动力带动下的行业

以及主题投资机会。最后,对相应行业及主题中业绩

具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公司治理

结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进

行积极主动的配置。

80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益

业绩比较基准

率。

风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合

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型基金、债券型基金与货币市躇金。

基金管理人工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)

1.本期已实现收益-413,403,095.40

2.本期利润-1,034,075,174.81

3.加权平均基金份额本期利润-0.3477

4.期末基金资产净值2,859,327,160.50

5.期末基金份额净值0.955

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入

扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到2016年3月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段收益率标准差①-③②-④

①标准差②准收益率③

过去三个月-26.20%3.71%-12.03%2.11%-14.17%1.60%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于2014年12月11日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基

金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为80%╟95%,每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在

一年以内的政府债券。

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理简介

任本基金的基金经理期限

姓名职务证券从业年限说明

任职日期离任日期

本基金的2014年12月曾任埃森哲咨询公司

刘天任-8

基金经理11日资深分析员。2008年

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金2016年第1季度报告

加入工银瑞信,现任

权益投资部基金经

理。2013年11月11

日至今,担任工银瑞

信信息产业混合型证

券投资基金基金经

理;2014年6月5日

至今,担任工银瑞信

稳健成长混合型证券

投资基金基金经理;

2014年12月11日至

今,担任工银瑞信创

新动力股票型基金基

金经理;2015年6月

5日至今,担任工银瑞

信互联网加股票型基

金基金经理。

先后在中国移动北京

分公司担任行业分析

经理,在中邮创业基

金担任行业研究员;

2011年加入工银瑞

信,现任权益投资部

基金经理,2014年4

月28日至今,担任工

本基金的2014年12月银瑞信信息产业混合

王烁杰-6

基金经理11日型证券投资基金基金

经理;2014年12月

11日至今,担任工银

瑞信创新动力股票型

基金基金经理;2015

年6月5日至今,担

任工银瑞信互联网加

股票型基金基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年一季度市场出现巨大波动,上证综指下跌15.12%,创业板指数下跌17.53%。1、2月

份快速下跌,3月份市场企稳反弹。我们的组合以信息产业、互联网、消费、军工等行业为主要

配置方向。展望未来,中国经济仍然在结构调整和改善的新常态之中。未来需要观察的主要因素

包括:宏观经济短期企稳之后能否持续,通胀演化趋势,美国加息时点、频率,人民币汇率,供

求关系变化等。这些因素在某一阶段都有可能成为主导因素。整体来看,在这个阶段,改革和创

新仍将是我们关注的主线。结构来看,产业驱动和价格驱动是我们挖掘的两条主线。我们认为未

来市翅回归更加均衡状态,大的分化也给我们精选个股提供了空间,我们将更严格选择能够兑

现长期增长预期的优质公司,线索上偏向互联网、信息安全、虚拟现实、大数据、90后新消费新

娱乐、车联网、军工、改革等方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-26.20%,业绩比较基准收益率为-12.03%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

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第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资2,538,341,884.6988.50

其中:股票2,538,341,884.6988.50

2基金投资–

3固定收益投资50,670,449.461.77

其中:债券50,670,449.461.77

资产支持证券–

4贵金属投资–

5金融衍生品投资–

6买入返售金融资产–

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

7银行存款和结算备付金合计150,675,221.095.25

8其他资产128,584,011.764.48

9合计2,868,271,567.00100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

a农、林、牧、渔业71,705,401.842.51

b采矿业41,859,908.981.46

c制造业1,416,506,585.3449.54

电力、热力、燃气及水生产和供应

d14,819,465.400.52

e建筑业165,776,533.475.80

f批发和零售业40,317,935.461.41

g交通运输、仓储和邮政业46,016,618.241.61

h住宿和餐饮业211,737.150.01

i信息传输、软件和信息技术服务业540,132,556.3718.89

j金融业28,440,280.000.99

k房地产业139,053,106.404.86

l租赁和商务服务业32,346,556.541.13

m科学研究和技术服务业–

n水利、环境和公共设施管理业96,327.000.00

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o居民服务、修理和其他服务业–

p教育–

q卫生和社会工作–

r文化、体育和娱乐业1,058,872.500.04

s综合–

合计2,538,341,884.6988.77

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量公允价值(元)

比例(%)

1002329皇氏集团16,469,766275,539,185.189.64

2002312三泰控股12,581,565259,591,842.459.08

3002439启明星辰10,411,953249,158,035.298.71

4300059东方财富4,858,954215,251,662.207.53

5300213佳讯飞鸿5,357,065140,247,961.704.90

6600179黑化8,724,110112,017,572.403.92

7600730中国高科5,661,56695,567,234.083.34

8002512达华智能3,737,90084,027,992.002.94

9002713东易日盛2,067,82472,373,840.002.53

10600467好当家9,472,31271,705,401.842.51

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1国家债券–

2央行票据–

3金融债券–

其中:政策性金融债–

4企业债券–

5企业短期融资券–

6中期票据–

7可转债(可交换债)50,670,449.461.77

8同业存单–

9其他–

10合计50,670,449.461.77

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

例(%)

1128011汽模转债351,92750,670,449.461.77

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金2,432,310.96

2应收证券清算款12,317,514.17

3应收股利-

4应收利息77,917.00

5应收申购款113,756,269.63

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计128,584,011.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)净值比例(%)

1002439启明星辰249,158,035.298.71重大事项

2002312三泰控股186,187,842.456.51重大事项

3002312三泰控股73,404,000.002.57非公开发行

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额3,124,155,652.15

报告期期间基金总申购份额761,698,135.09

减:报告期期间基金总赎回份额892,197,341.33

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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-“

填列)

报告期期末基金份额总额2,993,656,445.91

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信创新动力股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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